大数据背景下商业银行信贷风险管理案例分析
周诗宇
摘要：信贷风险管理是商业银行研究的重点课题之一。在大数据技术日益推广的背景下，信贷风险管理引入大数据分析技术将是大势所趋。本文结合相关案例，分析大数据背景下，商业银行在信贷风险管理过程中的关键点与问题所在。
关键词：大数据;商业银行;信贷风险;风险管理
大数据与商业银行信贷风险
当前，世界经济已经进入数字经济发展的新时代。其中，大数据的到来意味着将面对一次颠覆性的全新变革。2011年，麦肯锡全球研究所在一份关于美国各行业应用大数据潜力的评估报告中指出，长远来看，相比其他行业，金融行业中的大数据更加具有潜在价值。
随着我国利率市场化的基本完成，商业银行的业务逐步向信贷业务和金融服务方向发展。新机遇的到来往往伴随着新的挑战。由于信贷规模的不断增大，商业银行面临的信贷风险也日益严峻。
本文通过分析商业银行防范信贷风险的案例，提出利用大数据分析技术进行信贷风险管理的途径，为商业银行开展金融数据分析、有效防范金融风险提出可行的思路和相关举措。
信贷风险管理案例陈述
相关数据显示，某服装进出口公司作为行业龙头企业，进出口量、业务量均位居所在地区前列。这家服装进出口公司是各家商业银行竞相争取的客户，其中重要的原因之一，是其在国际结算和中间业务等方面能够为商业银行带来不错的收入。但是，这家服装进出口公司却在2019年初陷入资金链断裂、经营困难的境地，涉及的融资金额高达5亿元。据悉，这家企业曾在3家不同的银行申请贷款。由事件造成的无法收回的信贷资金，形成了重大金融信贷风险。
某商业银行通过大数据技术实施信贷风险管理，早在2018年底就已收回该公司的最后一笔融资贷款，避免了重大信贷风险的发生。
通过分析该企业的相关数据，发现以下疑点。第一，企业可能存在超量授信的情况。通过数据分析调查，发现该企业曾在多家商业银行授信，总授信量过大。由于这些银行之间的信息不对称，没有可以交换信息的机制与通道，使得每家银行都不知道贷款企业在其他银行的授信情况。由此，该企业在银行授信的总规模可能并不符合企业实力，由此存在极大风险。第二，海关方面发现该企业国际收支数据连续几年与海关进出口数据不一致。第三，存在关联交易的可能。企业的进口商比较集中，且部分进口贸易单笔结算金额较大。
对于一家各商业银行都竞相争夺的优质客户企业，商业银行应该怎样把握企业的运营状况，注重监控风险，从而使商业银行避免遭受严重损失？下文将从大数据应用方面对此案例进行分析。
案例分析与启示
1.数据至上，广泛、长期采集原始数据
这家商业银行始终注重对客户资料的收集。同时，该银行还建立了相关监管部门的数据采集渠道，并联合其他银行形成信息互通机制。只有收集到足够广泛和长期的数据，大数据分析的功能才能更大限度地得到实现。
目前，我国银行的大数据大多应用在数据管理和资料汇总方面，并没有深入到大数据的潜在功能。扩大与加深大数据分析技术在信贷领域的应用，对商业银行来说，是一个统一的发展方向。
2.紧密追踪企业经营状况
任何一家企业在经营过程中都存在各种各种的风险，但由于风险隐藏在各种错综复杂的企业经营数据中，不易被观察。本案例中的商业银行建立了对企业经营状况定期排查的制度。此制度能够对企业日常金融数据进行全方位地分析和解读，获取企业实时经营动态，从而使商业银行能够提前把握贷款企业存在的风险，并及时制定策略，做到积极、有效应对。
3.建立有效的风险预警系统
对于商业银行来说，风险预警系统的存在可以避免诸多损失的发生。首先，建立企业承贷能力分析体系，控制企业贷款规模，进而减少银行信贷的风险。其次，对企业相关会计指标进行汇总和分析，判断企业是否具有足够的偿贷能力。再次，分析企业的经营管理现状，并有根据地对其未来发展形势做出有效预测。最后，综合企业各方面表现，对其进行授信等级的评定，并作为后期风险管理的依据。在整个过程中，大数据将起到至关重要的作用。
4.建立严格的风险管理制度
大数据分析技术是风险管理人员手中的一个好用且高效的工具。通过大数据分析，发现潜在的信贷风险后，需要提高警惕，紧跟企业经营状况，落实风险管理。重视日常的信贷风险管理，严格把握流程中的每一步操作，才能将大数据的作用发挥到极致。
5.监控客户的经营活动
本案例中的商业银行之所以能够及时止损，且避免了一次重大信贷风险事件的发生，究其原因，是其对贷款企业进行了后续、长期的跟踪与调查，从而及时发现险情，制定应对策略。
根据大数据库，建立全流程的信贷业务跟踪系统。如果商业银行通过大数据，分析得到信贷风险较大的评估结果，可以果断采取措施，确定回收贷款的时机，甚至取消与该企业有关的业务往来，从而保全资产，化解信贷风险。
通过大数据进行信贷风险管理的意义
1.打通资金信贷双方的信息交流渠道
信贷风险产生原因之一即是信息不对称。利用大数据信息技术，建立起银行与客户之间信息交流的桥梁，可以使商业银行把握信贷风险的控制权。完善信贷风险规避体系，通过信息交流平台对客户信贷业务的相关情况进行有效监督，从根源上减少信贷风险的发生概率。
2.金融產业供给侧改革的必然要求
随着供给侧结构性改革的不断深入，提升金融机构的信贷风险管控能力成为必然要求。商业银行信贷风险事件频发，不仅不利于商业银行整体能力的提升，还危害整个金融市场的健康发展。因此，提高商业银行信贷风险管控能力，既能提升效益又符合当前形势的要求。
3.提高对个人信贷的关注
相较企业以及其他机构来说，个人信贷业务的详细信息通常难以获取，因此会导致商业银行在个人信贷业务的审批与监管过程中无法做出准确判断。通过大数据技术，可以实现对个人信贷的更多关注，对商业银行的整体风险管理具有重要意义。
结束语
通过以上案例分析发现，大数据的出现打破了传统信贷风险管理模式，为信贷风险的防控与破解提供了新的思路，但是，要意识到其应用过程中仍然存在一些问题。首先，金融行业的大数据分析与应用模型不够成熟，仍处于研究阶段。这要求商业银行要以客观和理性的态度，面对大数据分析技术使用过程中出现的信贷风险。其次，要充分认识到“科学技术是把双刃剑”。金融信息所涵盖的范围极广，这些信息的获取是否合法、是否侵犯了投资者的信息隐私权，仍然需要一个定论。
大数据的应用为我国商业银行信贷风险管理的发展增添了薪火。但是，从现实角度来讲，大数据不应该是一根救命稻草。商业银行在开展信贷业务的过程中，仍然存在很多问题，这些不是依靠大数据的协助就可以完美解决的。商业银行在日常工作过程中，应遵守一系列规定，对实际操作严格要求，并且，注重对信贷风险管理创新的研究与投入，从而助力商业银行实现进一步创收与后续的良性发展。
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